线性回归。

从本节课开始，我会适当的结合一些《机器学习实战》中的相关知识点对各个模型做一个更加全面的归纳和总结。

继续试着用加权（打分）的方式对每一个输入x进行计算，得出的线性回归的模型为h(x)=W^TX。衡量的目标是找一个向量W使得squared error最小。由于E_in≈E_out，所以我们还是只看E_in就好了。

那么怎么最小化E_in呢？以下是一些数学推导：

我们的目标变成了最小化E_in，也就是说要求下面式子的最小值。

E_in的一些特点：连续，可微的凸函数，求最小的E_in就是求E_in函数上每一个点的梯度。

梯度是0的时候，函数在该点上，不管是朝哪一个方向，都不能往下滚了。也就是说在凸函数谷底的梯度（偏微分）一定要是0。我们的目标又变成了找到一个w_lin，使得梯度E_in(w_lin)=0

这是一个关于w的一元二次方程，求导之后得出：

其中，X和y都是已知的，只有要求的w是未知的。

根据X^TX的性质不同（是不是invertible），我们分两种情况进行求解：

线性回归基本步骤：

了解了线性回归的基本步骤，那么这个演算法真的是机器学习吗？

只要Eout的结果是好的，机器学习就在这个演算法里发生了。

抛开单个的Ein，我们想看一下Ein的平均，通过证明得出Ein和噪声程度，自由度和样本数量有关。

向量y表示所有的真实值，y hat表示所有的预测值。

y^=Xwlin是X的一个线性组合，而X中的每一个column对应一个向量，d+1个向量组合起来就是构成了一个平面span of X；

而我们的目标就是找到y和y hat最小的差值（距离最短），而这个最短的距离一定是垂直于平面span of X的；

H hat的意义就是做这个投影的动作；

I–H的意义就是得到与span垂直的那条向量。

加上噪声之后做同样的转换，得出入下E_in和E_out的图形：

样本量越大的时候，Ein和Eout都会越趋近于噪声的等级；

给出了Ein和Eout的平均差别是2(d+1)/N。

总结：

 

线性回归的优缺点：

优点：结果易于理解，计算不复杂。

缺点：对非线性数据拟合不好。

适用：数值型和标称型数据。

1 from numpy import * 2 def LinearRegression(x,y): 3     #读入x,y并将它们保存在矩阵中 4     xMat = mat(x) 5     yMat = mat(y).T 6     #计算x的内积 7     xTx = xMat.T * xMat 8     #判断x的内积是否为零，也就是判断x是否可逆 9     if linalg.det(xTx) == 0:10         print "This matrix is singular, cannot do inverse"11         return12     #求出w13     w = linalg.solve(xTx, xMat.T*yMat)14     return w